Сравнение PPSIX с JPDIX
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, PPSIX returned 8.30%/yr vs 9.52%/yr for JPDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PPSIX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и JPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у JPDIX с доходностью 1.18%.
PPSIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
JPDIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPSIX и JPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 0.69% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -5.95% |
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 1.18% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
Correlation
The correlation between PPSIX and JPDIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between PPSIX and JPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPSIX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск
PPSIX
JPDIX
Сравнение PPSIX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | JPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.69 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.56 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.66 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и JPDIX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и JPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPSIX | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -14.56% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.92% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -4.27% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.20% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.47% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.59% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и JPDIX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPSIX | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.37% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 2.86% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 5.17% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.17% | +0.19% |
Сравнение комиссий PPSIX и JPDIX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и JPDIX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности JPDIX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.65% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.38% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
PPSIX and JPDIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPDIX has higher volatility (0.89%) compared to PPSIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, PPSIX dropped -52.75% vs JPDIX's -14.56%.
JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPSIX и JPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор