PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-2.99%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FDHIX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции FDHIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.25% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

FDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-1.42%
1 год
3.53%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPFFPF с FMY
Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FFAFDHIX с FPEIXFDHIX с FCTFDHIX с FMYFDHIX с VARBXFDHIX с FTHYFDHIX с DDFLX

Сравнение комиссий FPF и FDHIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FDHIX в 1.01%.

FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.39

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.07

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.12

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

4.77

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDHIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.00

-0.75

Корреляция

Корреляция между FPF и FDHIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FDHIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FDHIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.31%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FDHIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FDHIX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-20.32%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.21%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-9.09%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-20.32%

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-3.10%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.06%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.75%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FDHIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.22%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.97%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.08%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

3.26%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

4.48%

+20.52%