Сравнение PPRMX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.70% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PIMIX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PIMIX
Сравнение PPRMX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.20 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.01 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 7.95 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.56 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PIMIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PIMIX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PIMIX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -13.39% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.69% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -13.34% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -13.39% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.88% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.69% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.93% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PIMIX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.90% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.67% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.29% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 4.75% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.20% | +3.33% |