Сравнение PPLIX с PCBIX
PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PPLIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPLIX returned 11.37%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PPLIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLIX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции PCBIX немного впереди с 11.89%.
PPLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.37%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PPLIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 8.79% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PPLIX and PCBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PPLIX and PCBIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PCBIX
Сравнение PPLIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.46 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.92 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PCBIX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -50.25% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -19.29% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -19.29% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -31.17% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -40.56% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -10.66% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.58% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 9.58% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PCBIX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 3.63% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.82% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 11.65% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 14.67% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.70% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.10% | -3.56% |
Сравнение комиссий PPLIX и PCBIX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PCBIX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 9.15% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
PPLIX and PCBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PPLIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, PPLIX dropped -55.61% vs PCBIX's -50.25%.
PPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор