Сравнение PPLIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.72% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и PCBIX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PPLIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PCBIX
Сравнение PPLIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.51 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.61 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.51 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.52 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.51 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и PCBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PCBIX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PCBIX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -50.25% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -19.29% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -31.17% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -40.56% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -16.88% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.50% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 6.53% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 4.83%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.24% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 10.58% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.38% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.56% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.10% | -3.57% |