PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLIX с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLIX с OEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both funds - PPLIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, PPLIX returned 11.60%/yr vs 16.71%/yr for OEF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PPLIX charges 0.01%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности PPLIX и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPLIX показывает доходность 9.45%, а OEF немного выше – 9.51%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 11.60% против 16.71% соответственно.

PPLIX

1 день
0.41%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.80%
1 год
22.45%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.60%

OEF

1 день
-0.87%
1 месяц
5.44%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.34%
1 год
29.54%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLIX и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.45%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.51%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between PPLIX and OEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г.

0.92

The correlation between PPLIX and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2050 Fund

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEXPPLIX с FNGLX
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

PPLIX vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLIX c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLIXOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.33

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.15

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.68

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.29

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLIX vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLIX и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLIXOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PPLIX и OEF

Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIXOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-54.11%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.06%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.80%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-26.47%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-31.44%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-11.76%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.62%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLIX и OEF

Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 3.25% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIXOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.48%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.73%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.69%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.44%

-2.85%

Сравнение комиссий PPLIX и OEF

PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLIX и OEF

Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.09%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

PPLIX and OEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLIX has higher volatility (3.25%) compared to OEF (3.14%). In terms of maximum drawdown, PPLIX dropped -55.61% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLIX и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор