Сравнение PPLIX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или OEF.
Основные характеристики
| PPLIX | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 30.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.68% | 42.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 17.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.92 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 13.34% |
| Макс. просадка | -58.66% | -54.11% |
| Текущая просадка | -3.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и OEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и OEF
С начала года, PPLIX показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.88%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и OEF
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и OEF
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности OEF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 1.44% | 1.69% | 1.29% | 3.01% | 1.61% | 1.88% | 2.29% | 2.21% | 1.48% | 1.44% | 2.87% | 2.06% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и OEF
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и OEF
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.