Сравнение PPLIX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.05% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и OEF
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. OEF — Ранг доходности на риск
PPLIX
OEF
Сравнение PPLIX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.46 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и OEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и OEF
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и OEF
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -54.11% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.93% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.47% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -31.44% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.55% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -11.83% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.01% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и OEF
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 5.80% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.10% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 19.35% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.69% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.41% | -2.85% |