Сравнение PPLIX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.44% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и LTSTX
И PPLIX, и LTSTX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PPLIX
LTSTX
Сравнение PPLIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.61 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и LTSTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и LTSTX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и LTSTX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -48.17% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -6.47% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -21.01% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -23.33% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.15% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.21% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.40% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и LTSTX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.99% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 4.90% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 8.43% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.16% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 9.81% | +5.72% |