Сравнение PPLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или VTI.
Основные характеристики
| PPLIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.79% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.26 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 12.58% |
| Макс. просадка | -58.66% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.43% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и VTI
С начала года, PPLIX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и VTI
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и VTI
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 1.45% | 1.69% | 1.29% | 3.01% | 1.61% | 1.88% | 2.29% | 2.21% | 1.48% | 1.44% | 2.87% | 2.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и VTI
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и VTI
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.