Сравнение PPLIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPLIX или ONEQ.
Основные характеристики
| PPLIX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.37% | 28.70% |
| Дох-ть за 1 год | 21.61% | 37.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.13% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.73% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 16.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 11.69 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 17.30% |
| Макс. просадка | -58.66% | -55.09% |
| Текущая просадка | -3.58% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и ONEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и ONEQ
С начала года, PPLIX показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 28.70%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.96% против 16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и ONEQ
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPLIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и ONEQ
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ONEQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 1.45% | 1.69% | 1.29% | 3.01% | 1.61% | 1.88% | 2.29% | 2.21% | 1.48% | 1.44% | 2.87% | 2.06% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.60% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и ONEQ
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.