Сравнение PPLIX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.43% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и TCLEX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
PPLIX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
PPLIX
TCLEX
Сравнение PPLIX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.90 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.09 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и TCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и TCLEX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности TCLEX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и TCLEX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -35.33% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -4.49% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -17.31% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -17.31% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.21% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.02% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.09% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и TCLEX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.22% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 3.67% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.06% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.86% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 6.98% | +8.55% |