Сравнение PPLIX с CMNWX
PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PPLIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPLIX returned 11.51%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PPLIX charges 0.01%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и CMNWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.46% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.51%
CMNWX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам PPLIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 8.51% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.93% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Correlation
The correlation between PPLIX and CMNWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between PPLIX and CMNWX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PPLIX
CMNWX
Сравнение PPLIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.75 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 12.86 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и CMNWX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и CMNWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -50.43% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.91% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -19.54% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -23.35% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -33.26% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.79% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.95% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и CMNWX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.00% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.43% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.40% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.80% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.19% | -1.60% |
Сравнение комиссий PPLIX и CMNWX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и CMNWX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CMNWX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.96% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 9.17% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PPLIX and CMNWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PPLIX has higher volatility (3.39%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPLIX dropped -55.61% vs CMNWX's -50.43%.
CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLIX и CMNWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор