PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while VEA is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и VEA

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%10.24%

Correlation

The correlation between PPIE and VEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between PPIE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и VEA

Секторы
PPIE
VEA

Финансовые услуги

24.0%
23.1%

Промышленность

21.7%
17.8%

Технологии

14.2%
17.2%

Здравоохранение

11.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Энергетика

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
VEA
23.1%

Промышленность

PPIE
21.7%
VEA
17.8%

Технологии

PPIE
14.2%
VEA
17.2%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
VEA
7.9%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
VEA
5.4%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
VEA
7.1%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
VEA
7.7%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
VEA
3.1%

Энергетика

PPIE
3.3%
VEA
4.9%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
VEA
3.2%

Недвижимость

PPIE
0.9%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PPIE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.89

—

PPIE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.17%

—

Сравнение комиссий PPIE и VEA

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и VEA

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and VEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.59% for VEA.

They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор