PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PPIE и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		-1.27%32.77%7.67%9.66%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

PPIE

1 день
3.12%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
3.13%
1 год
21.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PBDCPPIE с PHYDPPIE с PCRB
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий PPIE и PVAL

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.00

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.06

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.20

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.96

+0.05

Корреляция

Корреляция между PPIE и PVAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PVAL

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		13.23%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PVAL

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-16.64%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.94%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.33%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.09%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.68%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PVAL

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.48%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.51%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.14%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.39%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.39%

-0.70%