PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам PPIE и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%17.02%

Correlation

The correlation between PPIE and PVAL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.68

The correlation between PPIE and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и PVAL

Секторы
PPIE
PVAL

Финансовые услуги

24.0%
17.0%

Промышленность

21.7%
8.9%

Технологии

14.2%
20.6%

Здравоохранение

11.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.9%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
PVAL
17.0%

Промышленность

PPIE
21.7%
PVAL
8.9%

Технологии

PPIE
14.2%
PVAL
20.6%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
PVAL
13.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
PVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
PVAL
10.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
PVAL
4.5%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PVAL
0.9%

Энергетика

PPIE
3.3%
PVAL
3.6%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
PVAL
4.1%

Недвижимость

PPIE
0.9%
PVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PULT
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ

Доходность на риск

PPIE vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PPIE c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.59

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.40

—

PPIE vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PVAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.13%

—

Сравнение комиссий PPIE и PVAL

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PVAL

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PVAL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.89% for PVAL.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.55% for PVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор