PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.32%/yr vs 23.81%/yr for PVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%32.77%7.67%9.66%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%15.27%

Correlation

The correlation between PPIE and PVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between PPIE and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и PVAL

Секторы
PPIE
PVAL

Финансовые услуги

24.8%
19.1%

Промышленность

20.3%
12.1%

Технологии

15.9%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Сырьевые материалы

5.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Энергетика

3.0%
8.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Недвижимость

1.0%
2.1%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
PVAL
19.1%

Промышленность

PPIE
20.3%
PVAL
12.1%

Технологии

PPIE
15.9%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
PVAL
4.4%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
PVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PVAL
5.8%

Энергетика

PPIE
3.0%
PVAL
8.4%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
PVAL
5.0%

Недвижимость

PPIE
1.0%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PPIE vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.04

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.28

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.53

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

17.33

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.04

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.07

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PVAL

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-16.64%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.22%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-15.42%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.16%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.02%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.89%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PVAL

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.30%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.19%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.78%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.26%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.24%

-0.41%

Сравнение комиссий PPIE и PVAL

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PVAL

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.18%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, PVAL leads with 23.81% vs 18.32% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.81% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PPIE has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 0.98% for PVAL.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор