PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с CIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while CIL is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.50%
С начала года
5.44%
1 год
15.34%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и CIL

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%8.68%

Correlation

The correlation between PPIE and CIL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PPIE and CIL has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPIE и CIL

Секторы
PPIE
CIL

Финансовые услуги

24.0%
24.8%

Промышленность

21.7%
18.4%

Технологии

14.2%
6.4%

Здравоохранение

11.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.2%

Сырьевые материалы

5.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Энергетика

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
6.6%

Недвижимость

0.9%
2.2%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
CIL
24.8%

Промышленность

PPIE
21.7%
CIL
18.4%

Технологии

PPIE
14.2%
CIL
6.4%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
CIL
8.8%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
CIL
5.8%

Энергетика

PPIE
3.3%
CIL
4.6%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
CIL
6.6%

Недвижимость

PPIE
0.9%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMXPPIE с DWMF
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с QLTICIL с VXUSCIL с BKCICIL с ACWXCIL с JHID

Доходность на риск

PPIE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.29

—

PPIE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и CIL

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и CIL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.75%

—

Сравнение комиссий PPIE и CIL

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и CIL

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and CIL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 1.05% for CIL.

They also come from different issuers: Putnam and Crestview. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор