PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPIE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и CIL


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
0.62%32.77%7.67%9.66%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%3.76%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.


PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий PPIE и CIL

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.


Доходность на риск

PPIE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPIECILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.28

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.13

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.33

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

15.18

-7.67

PPIE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPIECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между PPIE и CIL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и CIL

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности CIL в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и CIL

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и CIL.


Загрузка...

Показатели просадок


PPIECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-36.27%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.66%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-0.58%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.65%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.73%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и CIL

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPIECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.00%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

5.73%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.28%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.66%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.32%

-2.61%