PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.32%/yr vs 4.09%/yr for PCRB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PCRB

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%32.77%7.67%9.66%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%2.41%

Correlation

The correlation between PPIE and PCRB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов PPIE и PCRB

Секторы
PPIE
PCRB

Финансовые услуги

24.8%
0.3%

Промышленность

20.3%

-

Технологии

15.9%

-

Здравоохранение

10.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
11.8%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
PCRB
0.3%

Промышленность

PPIE
20.3%
PCRB

-

Технологии

PPIE
15.9%
PCRB

-

Здравоохранение

PPIE
10.7%
PCRB
0.4%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
PCRB
0.1%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
PCRB

-

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
PCRB

-

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PCRB
11.8%

Энергетика

PPIE
3.0%
PCRB

-

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
PCRB

-

Недвижимость

PPIE
1.0%
PCRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMXPPIE с PVAL
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTMPCRB с FSEC

Доходность на риск

PPIE vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.21

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.84

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

4.90

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PCRB

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-7.20%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-3.02%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-5.85%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.18%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.64%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.93%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PCRB

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.32%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

2.66%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

3.77%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.63%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

5.63%

+9.20%

Сравнение комиссий PPIE и PCRB

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PCRB

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PCRB в 9.79%

ПозицияTTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PCRB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.18%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs PCRB's -7.20%.

On 3-year performance, PPIE leads with 18.32% vs 4.09% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.32% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 9.79% for PCRB.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCRB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.35% for PCRB.

PPIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор