Сравнение PPIE с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
PPIE и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и PCRB
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
PPIE vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PPIE
PCRB
Сравнение PPIE c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.46 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.89 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 5.27 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.64 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и PCRB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PCRB
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PCRB
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -7.20% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -2.42% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.63% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.64% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.86% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PCRB
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 1.53% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 2.49% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 4.27% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 5.70% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 5.70% | +9.01% |