Сравнение PPIE с PEMX
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 6.21% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between PPIE and PEMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.68 |
The correlation between PPIE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение PPIE c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.91% | — |
Сравнение комиссий PPIE и PEMX
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PEMX
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and PEMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 5.45% for PEMX.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор