PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

PPIE и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%6.23%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PVALPPIE с PHYD
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий PPIE и PEMX

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.52

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.23

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.61

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

14.76

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.52

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.60

-0.55

Корреляция

Корреляция между PPIE и PEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PEMX

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PEMX

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-14.91%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-14.45%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.73%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.89%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.53%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PEMX

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 7.61%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.37%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

15.91%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.51%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.17%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.17%

-2.46%