Сравнение PPIE с PEMX
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.34%/yr vs 34.53%/yr for PEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.78%.
PPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 42.73%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 6.21% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 40.78% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between PPIE and PEMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.70 |
The correlation between PPIE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение PPIE c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.61 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 17.30 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PEMX
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -14.91% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.45% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -14.91% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.78% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.86% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.84% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PEMX
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 3.00%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 13.79% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 22.81% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 24.90% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 19.48% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 19.48% | -4.70% |
Сравнение комиссий PPIE и PEMX
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PEMX
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.97% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and PEMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.79%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 34.53% vs 18.34% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.53% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 4.97% for PEMX.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор