PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PPIE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
-2.57%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
21.08%
С начала года
28.43%
1 год
48.15%
3 года*
28.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PEMX


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
8.31%32.77%7.67%6.21%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
28.43%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between PPIE and PEMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.68

The correlation between PPIE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

PPIE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPIEPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

PPIE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PEMX


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPIEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PEMX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPIEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

Сравнение комиссий PPIE и PEMX

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PEMX

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.


ПозицияTTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
5.45%7.00%5.00%0.72%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы


PPIE and PEMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 5.45% for PEMX.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.85% for PEMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор