Сравнение PPIE с PHYD

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PPIE и PHYD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PHYD в 9.76%

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PHYD.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.