PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с PPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

PPIE и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 6.47%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PVALPPIE с PHYD
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PBDCPPEM с EMSF

Сравнение комиссий PPIE и PPEM

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.48

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.59

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

10.55

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.20

Корреляция

Корреляция между PPIE и PPEM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PPEM

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что меньше доходности PPEM в 60.77%

TTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PPEM

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-18.44%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.28%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.80%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.30%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.75%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PPEM

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 7.61%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.10%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.29%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

21.10%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.49%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.49%

-2.78%