PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PPIE is actively managed, while PPEM is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 25.49%/yr for PPEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.17%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
-0.38%
1 месяц
6.80%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
56.99%
3 года*
25.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.17%35.39%7.50%0.11%

Correlation

The correlation between PPIE and PPEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between PPIE and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и PPEM

Секторы
PPIE
PPEM

Финансовые услуги

24.8%
16.0%

Промышленность

20.3%
4.6%

Технологии

15.9%
50.2%

Здравоохранение

10.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.9%

Энергетика

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
PPEM
16.0%

Промышленность

PPIE
20.3%
PPEM
4.6%

Технологии

PPIE
15.9%
PPEM
50.2%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
PPEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
PPEM
1.0%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
PPEM
3.8%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
PPEM
5.9%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PPEM
6.9%

Энергетика

PPIE
3.0%
PPEM
1.6%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
PPEM
2.2%

Недвижимость

PPIE
1.0%
PPEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMXPPIE с PVAL
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSFPPEM с STXE

Доходность на риск

PPIE vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEPPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.70

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.56

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.75

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

15.04

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PPEM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PPEM

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-18.44%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.28%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-18.44%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.33%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.20%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.80%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PPEM

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 4.02%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.91%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

18.76%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

21.27%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

18.30%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.30%

-3.48%

Сравнение комиссий PPIE и PPEM

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PPEM

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что меньше доходности PPEM в 49.33%

ПозицияTTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.33%6.05%3.27%1.94%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PPEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (8.91%) compared to PPIE (4.02%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs PPEM's -18.44%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.49% vs 18.63% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.49% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.33%, compared with 12.06% for PPIE.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.61% for PPEM.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор