Сравнение PPIE с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PPIE и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и PBDC
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PPIE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PPIE
PBDC
Сравнение PPIE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.65 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.79 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.67 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -1.42 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.65 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.74 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и PBDC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PBDC
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PBDC
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -20.47% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -20.15% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -18.70% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.15% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 9.54% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PBDC
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.39% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 14.34% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 21.68% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.75% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.75% | -2.04% |