Сравнение PPIE с PBDC
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PPIE charges 0.49%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 9.74% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 23.70% |
Correlation
The correlation between PPIE and PBDC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between PPIE and PBDC shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBDC
Сравнение PPIE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PBDC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.02% | — |
Сравнение комиссий PPIE и PBDC
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PBDC
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and PBDC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 11.20% for PBDC.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Putnam and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 13.49% for PBDC.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор