PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. PPIE is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и SMH

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%59.79%

Correlation

The correlation between PPIE and SMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.54

The correlation between PPIE and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и SMH

Секторы
PPIE
SMH

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

21.7%

-

Технологии

14.2%
100.0%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
SMH

-

Промышленность

PPIE
21.7%
SMH

-

Технологии

PPIE
14.2%
SMH
100.0%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
SMH

-

Энергетика

PPIE
3.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
SMH

-

Недвижимость

PPIE
0.9%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PPIE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.41

—

PPIE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-40.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

36.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.16%

—

Сравнение комиссий PPIE и SMH

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и SMH

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and SMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.19% for SMH.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор