PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 20.76%/yr for RODM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.53%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и RODM

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%9.03%

Correlation

The correlation between PPIE and RODM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between PPIE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и RODM

Секторы
PPIE
RODM

Финансовые услуги

24.8%
25.9%

Промышленность

20.3%
16.7%

Технологии

15.9%
10.5%

Здравоохранение

10.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.1%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.5%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.9%

Недвижимость

1.0%
3.6%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
RODM
25.9%

Промышленность

PPIE
20.3%
RODM
16.7%

Технологии

PPIE
15.9%
RODM
10.5%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
RODM
9.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
RODM
4.1%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
RODM
6.3%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
RODM
5.9%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
RODM
5.5%

Энергетика

PPIE
3.0%
RODM
6.6%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
RODM
4.9%

Недвижимость

PPIE
1.0%
RODM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

PPIE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.40

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.36

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.61

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

14.53

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.52

+0.64

Просадки

Сравнение просадок PPIE и RODM

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-35.98%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.10%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-10.58%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.94%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.38%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.76%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и RODM

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.06%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.40%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.70%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.43%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.24%

-0.42%

Сравнение комиссий PPIE и RODM

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и RODM

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and RODM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.02%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.76% vs 18.63% for PPIE. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.76% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.79% for RODM.

They also come from different issuers: Putnam and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор