Сравнение PPIE с IDHQ
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while IDHQ is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам PPIE и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 9.74% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 11.39% |
Correlation
The correlation between PPIE and IDHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PPIE and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение PPIE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и IDHQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.96% | — |
Сравнение комиссий PPIE и IDHQ
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и IDHQ
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and IDHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор