Сравнение PPI с VOO
PPI (AXS Astoria Inflation Sensitive ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PPI is actively managed, while VOO is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. PPI charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PPI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам PPI и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | -0.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between PPI and VOO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение распределения секторов PPI и VOO
Секторы
PPI
VOO
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
PPI
VOO
Энергетика
PPI
VOO
Коммунальные услуги
PPI
VOO
Недвижимость
PPI
VOO
Сырьевые материалы
PPI
VOO
Потребительский циклический сектор
PPI
VOO
Технологии
PPI
VOO
Коммуникационные услуги
PPI
-
VOO
Потребительский защитный сектор
PPI
-
VOO
Финансовые услуги
PPI
-
VOO
Здравоохранение
PPI
-
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
PPI
VOO
Сравнение PPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.74 | 0.89 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и VOO
Максимальная просадка PPI за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -33.99% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.70% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.69% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.80% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.81% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.01% | -4.96% |
Сравнение комиссий PPI и VOO
PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и VOO
PPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and VOO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for PPI.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for PPI and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для PPI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор