Сравнение PPI с VIVIX

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PPI и VIVIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и VIVIX.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.