Сравнение PPI с VIVIX
PPI (Astoria Real Assets ETF) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while VIVIX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP U.S. Large Cap Value Index. PPI is actively managed, while VIVIX is passively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.85%/yr vs 18.35%/yr for VIVIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPI charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности PPI и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 18.43%.
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.37%
VIVIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 8.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $460.21K | $618.91K | $635.94K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PPI и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.61% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 18.43% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | -0.09% |
Correlation
The correlation between PPI and VIVIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between PPI and VIVIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
PPI
VIVIX
Сравнение PPI c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.58 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 17.67 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и VIVIX
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -59.30% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -6.36% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -14.40% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.21% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.65% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и VIVIX
Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.83% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 7.83% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 10.33% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.86% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.70% | +2.23% |
Сравнение комиссий PPI и VIVIX
PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и VIVIX
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VIVIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.30% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and VIVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (4.09%) compared to VIVIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор