Сравнение PPI с RAAX
PPI (Astoria Real Assets ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 20.94%/yr vs 19.77%/yr for RAAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности PPI и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 11.48%.
PPI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 14.00% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.48% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 0.22% |
Correlation
The correlation between PPI and RAAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PPI and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. RAAX — Ранг доходности на риск
PPI
RAAX
Сравнение PPI c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.10 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 12.20 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и RAAX
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -33.91% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.81% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -11.59% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.81% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.77% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и RAAX
Astoria Real Assets ETF (PPI) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 5.07% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.53% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 14.46% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.69% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.80% | +3.24% |
Сравнение комиссий PPI и RAAX
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и RAAX
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RAAX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.03% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.10% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and RAAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (5.13%) compared to PPI (5.07%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs RAAX's -33.91%.
On 3-year performance, PPI leads with 20.94% vs 19.77% for RAAX. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 20.94% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: AXS and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.78% for RAAX.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор