PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (AXS Astoria Inflation Sensitive ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. PPI is actively managed, while FSPSX is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PPI charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности PPI и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и FSPSX

2026 (YTD)
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		-0.59%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.33%

Correlation

The correlation between PPI and FSPSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETGPPI с NDIV
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

PPI vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PPI vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.74

0.50

-3.24

Просадки

Сравнение просадок PPI и FSPSX

Максимальная просадка PPI за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-33.69%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.45%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-6.55%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и FSPSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.80%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.98%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.56%

-3.51%

Сравнение комиссий PPI и FSPSX

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и FSPSX

PPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and FSPSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор