PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и FSPSX

2026 (YTD)20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		11.99%30.06%-6.85%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.

PPI

1 день
2.01%
1 месяц
-4.97%
С начала года
11.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
45.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETGPPI с HECA
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий PPI и FSPSX

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

PPI vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.90

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.94

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

7.43

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.47

+0.75

Корреляция

Корреляция между PPI и FSPSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и FSPSX

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.05%1.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PPI и FSPSX

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-33.69%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.39%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.22%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.60%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и FSPSX

Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.65%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.01%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

17.00%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.82%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.49%

+2.92%