PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с TOTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs 4.41%/yr for TOTL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности PPI и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.26%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и TOTL

2026 (YTD)20252024202320222021
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-0.11%

Correlation

The correlation between PPI and TOTL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between PPI and TOTL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPI и TOTL

Секторы
PPI
TOTL

Промышленность

31.4%

-

Энергетика

23.1%
100.0%

Коммунальные услуги

18.7%

-

Недвижимость

15.1%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

PPI
31.4%
TOTL

-

Энергетика

PPI
23.1%
TOTL
100.0%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
TOTL

-

Недвижимость

PPI
15.1%
TOTL

-

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
TOTL

-

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
TOTL

-

Технологии

PPI
0.6%
TOTL

-

Коммуникационные услуги

PPI

-

TOTL

-

Потребительский защитный сектор

PPI

-

TOTL

-

Финансовые услуги

PPI

-

TOTL

-

Здравоохранение

PPI

-

TOTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETGPPI с NDIV
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

PPI vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPITOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.27

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.87

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.42

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

4.37

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPITOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.27

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.38

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PPI и TOTL

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPITOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-16.48%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-3.04%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-6.60%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.89%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.13%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.99%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и TOTL

Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPITOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.17%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

2.45%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

3.44%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

5.59%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

4.78%

+14.25%

Сравнение комиссий PPI и TOTL

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и TOTL

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

PPI and TOTL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.09%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs TOTL's -16.48%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 4.41% for TOTL. On fees, TOTL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while TOTL is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.55% for TOTL.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор