Сравнение PPI с VT
PPI (Astoria Real Assets ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. PPI is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.55%/yr vs 18.61%/yr for VT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности PPI и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%.
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам PPI и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | -0.35% |
Correlation
The correlation between PPI and VT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PPI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. VT — Ранг доходности на риск
PPI
VT
Сравнение PPI c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.37 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 10.09 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и VT
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -50.27% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.67% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -16.51% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.67% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.98% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.27% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и VT
Astoria Real Assets ETF (PPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.99% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.49% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.67% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.20% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.16% | +1.81% |
Сравнение комиссий PPI и VT
PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и VT
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and VT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (3.99%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs VT's -50.27%.
On 3-year performance, VT leads with 18.61% vs 18.55% for PPI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VT has performed better with a 18.61% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.33% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.06% for VT.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор