Сравнение PPI с VT

С начала года, PPI показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PPI и VT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и VT.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.11% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.