PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с NANR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. PPI is actively managed, while NANR is passively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs 21.11%/yr for NANR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности PPI и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.36%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и NANR

2026 (YTD)20252024202320222021
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%0.69%

Correlation

The correlation between PPI and NANR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between PPI and NANR shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPI и NANR

Секторы
PPI
NANR

Промышленность

31.4%
0.0%

Энергетика

23.1%
41.1%

Коммунальные услуги

18.7%
0.0%

Недвижимость

15.1%
0.4%

Сырьевые материалы

10.6%
47.1%

Потребительский циклический сектор

0.6%
5.9%

Технологии

0.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

PPI
31.4%
NANR
0.0%

Энергетика

PPI
23.1%
NANR
41.1%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
NANR
0.0%

Недвижимость

PPI
15.1%
NANR
0.4%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
NANR
47.1%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
NANR
5.9%

Технологии

PPI
0.6%
NANR
0.1%

Коммуникационные услуги

PPI

-

NANR

-

Потребительский защитный сектор

PPI

-

NANR
4.4%

Финансовые услуги

PPI

-

NANR

-

Здравоохранение

PPI

-

NANR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETGPPI с NDIV
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с VOO

Доходность на риск

PPI vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPINANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.04

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.78

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

6.17

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

21.74

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPINANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PPI и NANR

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPINANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-49.15%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.93%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-18.42%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.12%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.40%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и NANR

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPINANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.86%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.31%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.13%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

22.88%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

23.53%

-4.50%

Сравнение комиссий PPI и NANR

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и NANR

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NANR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and NANR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NANR's -49.15%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 21.11% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 21.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while NANR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.35% for NANR.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор