PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.17%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности PPH и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции GDXJ немного впереди с 8.32%.

PPH

1 день
2.19%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.07%
С начала года
7.99%
1 год
27.70%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.17%

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.99%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between PPH and GDXJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.18

Сравнение распределения секторов PPH и GDXJ

Секторы
PPH
GDXJ

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

99.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
GDXJ

-

Промышленность

PPH
0.1%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

PPH

-

GDXJ
99.7%

Коммуникационные услуги

PPH

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

GDXJ

-

Энергетика

PPH

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

PPH

-

GDXJ
0.1%

Недвижимость

PPH

-

GDXJ

-

Технологии

PPH

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

PPH

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

PPH vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.76

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.24

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.00

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

2.29

+3.98

PPH vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и GDXJ

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-88.66%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-40.68%

+29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-40.68%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-48.79%

+28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-57.77%

+28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-40.68%

+39.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-60.32%

+43.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

17.74%

-13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 6.51%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

14.07%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

44.66%

-31.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

53.34%

-35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

41.93%

-26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

44.27%

-27.26%

Сравнение комиссий PPH и GDXJ

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и GDXJ

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and GDXJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to PPH (6.51%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 8.32% vs 8.17% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 8.32% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.98% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while GDXJ is Gold. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.52% for GDXJ.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор