PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с FTXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с FTXH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

PPH и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или FTXH.

Корреляция

Корреляция между PPH и FTXH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPH и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.21

FTXH:

-0.41

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.08

FTXH:

-0.40

Коэф-т Омега

PPH:

0.99

FTXH:

0.95

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.12

FTXH:

-0.36

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.28

FTXH:

-1.09

Индекс Язвы

PPH:

7.76%

FTXH:

6.45%

Дневная вол-ть

PPH:

15.68%

FTXH:

17.87%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

FTXH:

-32.11%

Текущая просадка

PPH:

-13.44%

FTXH:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью -8.75%.

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

FTXH

С начала года

-8.75%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-6.91%

5 лет

2.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPH и FTXH

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и FTXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FTXH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и FTXH

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FTXH в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.95%1.66%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и FTXH

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и FTXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и FTXH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 7.97%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...