PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с XPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с XPH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

PPH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XPH.

Корреляция

Корреляция между PPH и XPH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.21

XPH:

-0.09

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.08

XPH:

0.06

Коэф-т Омега

PPH:

0.99

XPH:

1.01

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.12

XPH:

-0.03

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.28

XPH:

-0.16

Индекс Язвы

PPH:

7.76%

XPH:

7.89%

Дневная вол-ть

PPH:

15.68%

XPH:

21.06%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

XPH:

-48.03%

Текущая просадка

PPH:

-13.44%

XPH:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 3.66% против -2.49% соответственно.

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

XPH

С начала года

-7.56%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-17.00%

1 год

-0.87%

5 лет

-0.61%

10 лет

-2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPH и XPH

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и XPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XPH

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XPH в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.66%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%

Просадки

Сравнение просадок PPH и XPH

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XPH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 7.97%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...