Сравнение PPH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PPH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.94% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XPH
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
PPH vs. XPH — Ранг доходности на риск
PPH
XPH
Сравнение PPH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.80 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.97 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.54 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPH и XPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XPH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XPH
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -48.03% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.15% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -31.63% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -35.97% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.21% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -17.37% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XPH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.05% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 16.40% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 24.50% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 20.57% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.22% | -5.27% |