Сравнение PPH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PPH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XPH.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XPH
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 5.06% против 0.05% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
Основные характеристики
| PPH | XPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 6.47% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 16.83% |
| Макс. просадка | -46.49% | -48.03% |
| Текущая просадка | -10.53% | -19.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XPH
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PPH и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XPH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XPH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XPH
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XPH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 4.11%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.