Сравнение PPH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PPH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XPH.
Основные характеристики
| PPH | XPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | -4.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.54% | -4.85% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | -5.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 0.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 17.12% |
| Макс. просадка | -49.72% | -48.03% |
| Current Drawdown | -3.09% | -31.40% |
Корреляция
Корреляция между PPH и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XPH
С начала года, PPH показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 5.85% против 0.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XPH
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XPH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XPH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.79% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.49% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XPH
Максимальная просадка PPH за все время составила -49.72%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XPH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.