Сравнение PPH с IHE
PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.01%/yr vs 8.65%/yr for IHE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PPH charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.65% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 5.74%
IHE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.60M | $37.05M | $21.41M | |
| $37.53M | $29.64M | $28.96M |
Сравнение доходности по годам PPH и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 7.98% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 21.54% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Correlation
The correlation between PPH and IHE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.88 |
The correlation between PPH and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PPH и IHE
Секторы
PPH
IHE
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PPH
IHE
Промышленность
PPH
IHE
-
Сырьевые материалы
PPH
-
IHE
-
Коммуникационные услуги
PPH
-
IHE
-
Потребительский циклический сектор
PPH
-
IHE
-
Потребительский защитный сектор
PPH
-
IHE
-
Энергетика
PPH
-
IHE
-
Финансовые услуги
PPH
-
IHE
-
Недвижимость
PPH
-
IHE
-
Технологии
PPH
-
IHE
-
Коммунальные услуги
PPH
-
IHE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. IHE — Ранг доходности на риск
PPH
IHE
Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPH | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 6.40 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 19.76 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHE
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -38.20% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.47% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -15.92% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -16.03% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -29.59% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -1.44% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -7.86% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.75% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHE
VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.03% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.95% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.77% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.53% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.08% | -1.01% |
Сравнение комиссий PPH и IHE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IHE в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.43% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.98% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PPH and IHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PPH has higher volatility (5.82%) compared to IHE (5.03%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs IHE's -38.20%.
On 10-year performance, IHE leads with 8.65% vs 8.01% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IHE has performed better with a 8.65% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for IHE.
PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.43% for IHE.
PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.38% for IHE.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPH и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор