PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с IHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.

Корреляция

Корреляция между PPH и IHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.21

IHE:

-0.07

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.08

IHE:

0.06

Коэф-т Омега

PPH:

0.99

IHE:

1.01

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.12

IHE:

-0.05

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.28

IHE:

-0.15

Индекс Язвы

PPH:

7.76%

IHE:

5.28%

Дневная вол-ть

PPH:

15.68%

IHE:

17.84%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

PPH:

-13.44%

IHE:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 3.66% против 2.67% соответственно.

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

IHE

С начала года

-2.61%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.62%

5 лет

5.97%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPH и IHE

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IHE

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IHE в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.81%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PPH и IHE

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IHE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 7.97%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...