Сравнение PPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHE
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.71% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
IHE
12.17%
-3.46%
5.50%
19.15%
8.42%
4.71%
Основные характеристики
| PPH | IHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.24% |
| Макс. просадка | -46.49% | -38.20% |
| Текущая просадка | -10.53% | -5.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между PPH и IHE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IHE в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHE
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 4.11%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.