Сравнение PPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.
Основные характеристики
| PPH | IHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 12.54% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 10.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 13.46% |
| Макс. просадка | -49.72% | -35.30% |
| Current Drawdown | -3.09% | -7.51% |
Корреляция
Корреляция между PPH и IHE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHE
С начала года, PPH показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IHE в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.79% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.39% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHE
Максимальная просадка PPH за все время составила -49.72%, что больше максимальной просадки IHE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 2.97%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.