PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPH и IHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PPH с IHE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

0.04

IHE:

0.10

Коэф-т Сортино

PPH:

0.18

IHE:

0.25

Коэф-т Омега

PPH:

1.02

IHE:

1.03

Коэф-т Кальмара

PPH:

0.05

IHE:

0.11

Коэф-т Мартина

PPH:

0.10

IHE:

0.30

Индекс Язвы

PPH:

8.26%

IHE:

5.94%

Дневная вол-ть

PPH:

16.43%

IHE:

18.60%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

PPH:

-10.19%

IHE:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.54% соответственно.

PPH

С начала года

2.57%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-0.90%

3 года

5.53%

5 лет

8.78%

10 лет

3.85%

IHE

С начала года

-0.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-5.30%

1 год

0.69%

3 года

1.87%

5 лет

6.11%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий PPH и IHE

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IHE

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IHE в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.93%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.78%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PPH и IHE

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IHE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 7.50%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...