PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с PJP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.56%/yr vs 7.51%/yr for PJP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPH charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.51% соответственно.

PPH

1 день
0.39%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.51%
1 год
22.85%
3 года*
12.68%
5 лет*
9.66%
10 лет*
8.56%

PJP

1 день
0.71%
1 месяц
5.62%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.90%
1 год
43.46%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		3.33%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		10.52%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between PPH and PJP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between PPH and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPH и PJP

Секторы
PPH
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
PJP
100.0%

Промышленность

PPH
0.1%
PJP

-

Сырьевые материалы

PPH

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

PJP

-

Энергетика

PPH

-

PJP

-

Финансовые услуги

PPH

-

PJP
0.0%

Недвижимость

PPH

-

PJP

-

Технологии

PPH

-

PJP

-

Коммунальные услуги

PPH

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXHPPH с VOO
Часто сравнивают с PJP:
PJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBBPJP с QQQ

Доходность на риск

PPH vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.64

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.70

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.63

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

14.68

-9.50

PPH vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и PJP

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-37.06%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.44%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.27%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-17.51%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-33.95%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-8.83%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.97%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PJP

VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.40%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.45%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.59%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.19%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.37%

-1.40%

Сравнение комиссий PPH и PJP

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PJP

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PJP в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.93%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.04%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and PJP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (6.18%) compared to PJP (5.40%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PPH leads with 8.56% vs 7.51% for PJP. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPH has performed better with a 8.56% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PPH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.93% for PJP.

PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор