PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPH и PJP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PPH с PJP

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

PPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или PJP.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.15

PJP:

0.04

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.12

PJP:

0.04

Коэф-т Омега

PPH:

0.98

PJP:

1.00

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.15

PJP:

-0.06

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.34

PJP:

-0.18

Индекс Язвы

PPH:

8.15%

PJP:

5.56%

Дневная вол-ть

PPH:

16.37%

PJP:

17.45%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

PPH:

-11.91%

PJP:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 3.72% против 1.64% соответственно.

PPH

С начала года

0.60%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-1.55%

1 год

-2.16%

3 года

5.08%

5 лет

9.02%

10 лет

3.72%

PJP

С начала года

-4.04%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-8.27%

1 год

0.96%

3 года

3.07%

5 лет

5.41%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий PPH и PJP

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PJP

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PJP в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.97%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.15%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PPH и PJP

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PJP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PJP

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...