Сравнение PPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
PPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или PJP.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PJP
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.07% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
Основные характеристики
| PPH | PJP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 11.03 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.86% |
| Макс. просадка | -46.49% | -37.06% |
| Текущая просадка | -10.53% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PJP
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между PPH и PJP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PJP
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PJP в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PJP
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PJP
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 4.11%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.