Сравнение PPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
PPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или PJP.
Основные характеристики
| PPH | PJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 12.54% | -0.82% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 13.20% |
| Макс. просадка | -49.72% | -37.06% |
| Current Drawdown | -3.09% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между PPH и PJP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PJP
С начала года, PPH показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PJP
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PJP
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PJP в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.79% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.95% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PJP
Максимальная просадка PPH за все время составила -49.72%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PJP
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.