Сравнение PPH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PPH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PPH и XLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XLV
Основные характеристики
PPH:
0.50
XLV:
0.27
PPH:
0.79
XLV:
0.45
PPH:
1.10
XLV:
1.05
PPH:
0.44
XLV:
0.24
PPH:
0.94
XLV:
0.61
PPH:
6.30%
XLV:
5.08%
PPH:
11.69%
XLV:
11.51%
PPH:
-46.49%
XLV:
-39.17%
PPH:
-4.96%
XLV:
-4.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPH показывает доходность 8.54%, а XLV немного ниже – 8.26%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.25% соответственно.
PPH
8.54%
4.61%
-4.96%
6.37%
10.72%
5.06%
XLV
8.26%
1.08%
-4.48%
3.39%
10.75%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XLV
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPH и XLV
PPH
XLV
Сравнение PPH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XLV
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.82% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XLV
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XLV
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.