PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPH и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PPH с XLV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PPH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XLV.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

0.04

XLV:

-0.31

Коэф-т Сортино

PPH:

0.18

XLV:

-0.37

Коэф-т Омега

PPH:

1.02

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

PPH:

0.05

XLV:

-0.32

Коэф-т Мартина

PPH:

0.10

XLV:

-0.75

Индекс Язвы

PPH:

8.26%

XLV:

7.35%

Дневная вол-ть

PPH:

16.43%

XLV:

15.92%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PPH:

-10.19%

XLV:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.85% против 7.65% соответственно.

PPH

С начала года

2.57%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-0.90%

3 года

5.53%

5 лет

8.78%

10 лет

3.85%

XLV

С начала года

-3.21%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-6.21%

3 года

1.73%

5 лет

6.85%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PPH и XLV

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XLV

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.93%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PPH и XLV

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XLV

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.50% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...