Сравнение PPH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PPH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XLV.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XLV
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.46% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
XLV
6.90%
-4.15%
0.58%
12.28%
9.85%
9.46%
Основные характеристики
| PPH | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 4.34 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 10.83% |
| Макс. просадка | -46.49% | -39.18% |
| Текущая просадка | -10.53% | -7.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XLV
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между PPH и XLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XLV
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.58% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XLV
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XLV
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.