PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с VHT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

PPH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или VHT.

Корреляция

Корреляция между PPH и VHT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.21

VHT:

-0.40

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.08

VHT:

-0.41

Коэф-т Омега

PPH:

0.99

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.12

VHT:

-0.36

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.28

VHT:

-0.88

Индекс Язвы

PPH:

7.76%

VHT:

6.44%

Дневная вол-ть

PPH:

15.68%

VHT:

15.19%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

PPH:

-13.44%

VHT:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.66% против 7.56% соответственно.

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

VHT

С начала года

-4.00%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-6.05%

5 лет

6.17%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPH и VHT

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и VHT

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VHT в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PPH и VHT

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и VHT

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...