PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с SDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с JDIEXSDAIX с STTIXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с SHIIXSDAIX с EIVPX

Сравнение комиссий PPFIX и SDAIX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SDAIX в 1.40%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.96

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.45

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.21

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.51

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

6.82

+14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SDAIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.53

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между PPFIX и SDAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и SDAIX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и SDAIX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-24.26%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.37%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-22.89%

+18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.14%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.08%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.85%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и SDAIX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.92%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

7.83%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

12.68%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

12.48%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

13.49%

-6.31%