PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с JHQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и JHQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с SWPPXJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX

Сравнение комиссий PPFIX и JHQAX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXJHQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.70

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.07

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.16

+1.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.03

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

4.24

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.70

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.74

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между PPFIX и JHQAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и JHQAX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности JHQAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и JHQAX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и JHQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-18.82%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.94%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-14.48%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.21%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.20%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.68%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и JHQAX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.83%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

5.54%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

10.24%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

8.89%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

9.40%

-2.22%