PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с HRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и HRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX

Сравнение комиссий PPFIX и HRSTX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
PPFIX
Princeton Premium Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.88

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.21

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.32

+1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.95

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

7.17

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HRSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.88

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.30

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.12

+0.68

Корреляция

Корреляция между PPFIX и HRSTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и HRSTX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и HRSTX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-69.69%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.42%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-2.42%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.87%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-27.86%

+26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и HRSTX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.52%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.60%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.68%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

97.90%

-94.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

69.54%

-62.36%