Сравнение HRSTX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 17.29% против 5.10% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и SDRIX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
HRSTX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
HRSTX
SDRIX
Сравнение HRSTX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.35 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и SDRIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и SDRIX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и SDRIX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -20.69% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.34% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -17.67% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -20.69% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.82% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -3.59% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.30% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и SDRIX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.47% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.82% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 8.74% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 9.60% | +88.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 9.67% | +59.87% |