PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSTX с SDRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.70%/yr vs 5.79%/yr for SDRIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSTX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции SDRIX немного впереди с 5.79%.

HRSTX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.96%
1 год
8.02%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.70%

SDRIX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.10%
1 год
16.58%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSTX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		5.82%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.23%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Correlation

The correlation between HRSTX and SDRIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.35

The correlation between HRSTX and SDRIX shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTXHRSTX с GTSOX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX

Доходность на риск

HRSTX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXSDRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.30

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.18

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.42

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.53

14.28

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.30

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.59

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.61

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и SDRIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и SDRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSTXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-20.69%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.29%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.42%

-14.16%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-17.67%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-20.69%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-0.51%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-3.55%

-28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.16%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и SDRIX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 1.39%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSTXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.13%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

5.50%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

7.26%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

9.58%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

9.70%

-2.54%

Сравнение комиссий HRSTX и SDRIX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и SDRIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности SDRIX в 9.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.94%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.93%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

HRSTX and SDRIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDRIX has higher volatility (2.13%) compared to HRSTX (1.39%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs SDRIX's -20.69%.

SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSTX и SDRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор