PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.74%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPA charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PPA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 17.74% против 14.78% соответственно.

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам PPA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PPA and SPHQ is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PPA and SPHQ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPA и SPHQ

Секторы
PPA
SPHQ

Промышленность

88.1%
17.7%

Технологии

9.9%
41.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
6.4%

Финансовые услуги

0.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

PPA
88.1%
SPHQ
17.7%

Технологии

PPA
9.9%
SPHQ
41.2%

Сырьевые материалы

PPA
1.9%
SPHQ
2.5%

Потребительский циклический сектор

PPA
0.3%
SPHQ
5.3%

Коммуникационные услуги

PPA
0.2%
SPHQ
6.4%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
SPHQ
15.2%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

SPHQ
7.5%

Энергетика

PPA

-

SPHQ
1.0%

Здравоохранение

PPA

-

SPHQ
3.2%

Недвижимость

PPA

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

PPA

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PPA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PPA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.62

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.34

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.65

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

9.29

-4.61

PPA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и SPHQ

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-57.83%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.90%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-16.57%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-25.04%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-31.60%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.83%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.64%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.54%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и SPHQ

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.91%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

12.48%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

14.61%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

16.77%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.99%

+2.84%

Сравнение комиссий PPA и SPHQ

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и SPHQ

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PPA and SPHQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (7.07%) compared to SPHQ (4.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 14.78% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.35% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while SPHQ is Quality Factor. PPA tracks SPADE Defense Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор