PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.53%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PPA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.04% соответственно.

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PPA and SPHQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PPA and SPHQ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPA и SPHQ

Секторы
PPA
SPHQ

Промышленность

90.1%
24.3%

Технологии

9.8%
28.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

PPA
90.1%
SPHQ
24.3%

Технологии

PPA
9.8%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

PPA

-

SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

PPA

-

SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

PPA

-

SPHQ
13.3%

Здравоохранение

PPA

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

PPA

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

PPA

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PPA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.89

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.73

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.67

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.39

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PPA и SPHQ

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-57.83%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.90%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-16.57%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-25.04%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-31.60%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

0.00%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.70%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.08%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и SPHQ

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.33%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

10.18%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

12.62%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.45%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.86%

+2.78%

Сравнение комиссий PPA и SPHQ

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и SPHQ

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PPA and SPHQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 15.04% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while SPHQ is S&P 500. PPA tracks SPADE Defense Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор