Сравнение PPA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PPA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 17.98% против 7.20% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и SPHD
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PPA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PPA
SPHD
Сравнение PPA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.23 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.42 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.25 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 0.80 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.23 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.49 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPA и SPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и SPHD
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и SPHD
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -41.39% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.33% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.50% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -41.39% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.48% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.70% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.53% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и SPHD
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 3.15% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 7.86% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 14.46% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.20% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.65% | +2.83% |