Сравнение POWR с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
POWR и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.66% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и JXI
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
POWR vs. JXI — Ранг доходности на риск
POWR
JXI
Сравнение POWR c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.04 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.60 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.61 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 14.00 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.04 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между POWR и JXI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и JXI
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и JXI
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -50.23% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -8.17% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -22.45% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -34.20% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.47% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -12.90% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.11% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и JXI
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.23% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 8.93% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 14.26% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 15.23% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 16.94% | +8.70% |