Сравнение POWR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
POWR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.76% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и IWM
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
POWR vs. IWM — Ранг доходности на риск
POWR
IWM
Сравнение POWR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.82 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.76 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между POWR и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и IWM
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и IWM
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -59.05% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -13.74% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -31.91% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -41.13% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.91% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -10.83% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.70% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.47% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 14.47% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 23.18% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.55% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.99% | +2.65% |