PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с IJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. POWR is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 11.27%/yr for IJH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности POWR и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.27% соответственно.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

IJH

1 день
-0.12%
1 месяц
3.84%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.33%
1 год
25.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.10%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between POWR and IJH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.56

The correlation between POWR and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POWR и IJH

Секторы
POWR
IJH

Коммунальные услуги

52.8%
3.1%

Промышленность

26.6%
25.0%

Энергетика

17.3%
5.5%

Технологии

2.9%
15.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
IJH
3.1%

Промышленность

POWR
26.6%
IJH
25.0%

Энергетика

POWR
17.3%
IJH
5.5%

Технологии

POWR
2.9%
IJH
15.7%

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

POWR

-

IJH
1.0%

Потребительский циклический сектор

POWR

-

IJH
10.7%

Потребительский защитный сектор

POWR

-

IJH
3.8%

Финансовые услуги

POWR

-

IJH
14.4%

Здравоохранение

POWR

-

IJH
8.6%

Недвижимость

POWR

-

IJH
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

POWR vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.41

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.90

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.60

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.28

Просадки

Сравнение просадок POWR и IJH

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-55.07%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.83%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-24.10%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.10%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-42.18%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.12%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-7.57%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.41%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IJH

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.37%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.32%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.54%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

19.74%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.18%

+4.44%

Сравнение комиссий POWR и IJH

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IJH

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and IJH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to IJH (4.37%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.27% vs 8.66% for POWR. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.27% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.18% for IJH.

POWR is categorized as Utilities Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.05% for IJH.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор