Сравнение POWR с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
POWR и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IDU по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.39% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и IDU
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
POWR vs. IDU — Ранг доходности на риск
POWR
IDU
Сравнение POWR c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.57 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.08 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.99 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между POWR и IDU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и IDU
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и IDU
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -53.88% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -8.45% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.11% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -36.18% | -27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.88% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -11.43% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.53% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и IDU
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.77% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.72% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 15.18% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.37% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.68% | +6.96% |