PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с IDU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. POWR is actively managed, while IDU is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.77%/yr vs 9.08%/yr for IDU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности POWR и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 7.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWR имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции IDU немного впереди с 9.08%.

POWR

1 день
0.25%
1 месяц
-0.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
23.66%
3 года*
12.33%
5 лет*
14.70%
10 лет*
8.77%

IDU

1 день
1.15%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.07%
1 год
12.48%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.34%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.85%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		7.52%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between POWR and IDU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.24

The correlation between POWR and IDU shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и IDU

Секторы
POWR
IDU

Коммунальные услуги

45.6%
91.1%

Промышленность

33.0%
8.4%

Энергетика

11.0%
0.5%

Технологии

9.5%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
45.6%
IDU
91.1%

Промышленность

POWR
33.0%
IDU
8.4%

Энергетика

POWR
11.0%
IDU
0.5%

Технологии

POWR
9.5%
IDU

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
IDU

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

IDU

-

Финансовые услуги

POWR

-

IDU

-

Здравоохранение

POWR

-

IDU

-

Недвижимость

POWR

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

POWR vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.90

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.28

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.37

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

3.03

+6.68

POWR vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и IDU

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-53.88%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.15%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-16.74%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.11%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-36.18%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.47%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-11.37%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.13%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IDU

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.03%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.13%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

13.94%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.48%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.75%

+6.77%

Сравнение комиссий POWR и IDU

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IDU

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IDU в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.18%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.47%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and IDU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (6.22%) compared to IDU (5.03%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IDU leads with 9.08% vs 8.77% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 9.08% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

POWR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.18% for IDU.

Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.42% for IDU.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор