Сравнение POWR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust (IAU).
POWR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.27% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и IAU
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
POWR vs. IAU — Ранг доходности на риск
POWR
IAU
Сравнение POWR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.33 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.72 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 9.95 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.90 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между POWR и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и IAU
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и IAU
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -45.14% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -19.18% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.93% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -21.82% | -41.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -11.71% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -15.98% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.44% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 24.15% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.64% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 17.70% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 15.83% | +9.81% |