PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с FXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds. POWR is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 9.21%/yr for FXU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности POWR и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.21% соответственно.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between POWR and FXU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.35

Сравнение распределения секторов POWR и FXU

Секторы
POWR
FXU

Коммунальные услуги

52.8%
92.0%

Промышленность

26.6%
4.2%

Энергетика

17.3%
3.7%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
FXU
92.0%

Промышленность

POWR
26.6%
FXU
4.2%

Энергетика

POWR
17.3%
FXU
3.7%

Технологии

POWR
2.9%
FXU

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
FXU

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

FXU

-

Финансовые услуги

POWR

-

FXU

-

Здравоохранение

POWR

-

FXU

-

Недвижимость

POWR

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

POWR vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.45

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.56

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

4.43

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FXU равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок POWR и FXU

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-49.00%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.63%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-17.46%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-21.87%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-34.81%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-7.34%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-7.64%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.07%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и FXU

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.65%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.14%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.17%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

16.58%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

18.33%

+7.29%

Сравнение комиссий POWR и FXU

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и FXU

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FXU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and FXU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to FXU (4.65%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.21% vs 8.66% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.21% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 2.20% for FXU.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.62% for FXU.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор