Сравнение POWR с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
POWR и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.62% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и FXU
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
POWR vs. FXU — Ранг доходности на риск
POWR
FXU
Сравнение POWR c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.11 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.85 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 9.41 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между POWR и FXU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и FXU
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и FXU
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -49.00% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -8.57% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -21.87% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -34.81% | -28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.80% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -7.66% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.60% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и FXU
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.53% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.08% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 14.98% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.49% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.29% | +7.35% |