Сравнение POWR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
POWR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.49% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.80% соответственно.
POWR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 8.99%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и FUTY
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
POWR vs. FUTY — Ранг доходности на риск
POWR
FUTY
Сравнение POWR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.25 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 5.36 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между POWR и FUTY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и FUTY
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.09% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и FUTY
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -36.44% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.93% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -25.11% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -36.44% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.12% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -6.06% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.75% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и FUTY
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.06% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.14% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 15.53% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.92% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.99% | +6.65% |