Сравнение POWR с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
POWR и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.43% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и ENFR
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
POWR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
POWR
ENFR
Сравнение POWR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.36 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.49 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между POWR и ENFR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и ENFR
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и ENFR
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -68.28% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -14.80% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.29% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -62.64% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.94% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -16.16% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.48% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и ENFR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.18% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.39% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.01% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.19% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.74% | +0.90% |