PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. POWR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности POWR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.96% соответственно.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between POWR and ENFR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.70

Over the past year, the correlation between POWR and ENFR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов POWR и ENFR

Секторы
POWR
ENFR

Коммунальные услуги

52.8%
1.0%

Промышленность

26.6%
3.4%

Энергетика

17.3%
98.8%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
ENFR
1.0%

Промышленность

POWR
26.6%
ENFR
3.4%

Энергетика

POWR
17.3%
ENFR
98.8%

Технологии

POWR
2.9%
ENFR

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

ENFR

-

Финансовые услуги

POWR

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

POWR

-

ENFR

-

Недвижимость

POWR

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

POWR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.75

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.41

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.95

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

8.06

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.75

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок POWR и ENFR

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-68.28%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.64%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-15.58%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.29%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-62.64%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-4.95%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-15.98%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.16%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и ENFR

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.80%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.18%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.47%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.64%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

19.30%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.69%

+0.93%

Сравнение комиссий POWR и ENFR

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и ENFR

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and ENFR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to POWR (5.80%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 8.66% for POWR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 4.03% for ENFR.

POWR is categorized as Utilities Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор