PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWR с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. POWR is passively managed, while ECLN is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности POWR и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

POWR

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
11.03%
С начала года
13.53%
1 год
16.62%
3 года*
9.93%
5 лет*
16.47%
10 лет*
7.73%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%9.86%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between POWR and ECLN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.41

Сравнение распределения секторов POWR и ECLN

Секторы
POWR
ECLN

Коммунальные услуги

56.4%
76.4%

Промышленность

25.2%
6.8%

Энергетика

17.8%
16.3%

Технологии

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
56.4%
ECLN
76.4%

Промышленность

POWR
25.2%
ECLN
6.8%

Энергетика

POWR
17.8%
ECLN
16.3%

Технологии

POWR
0.5%
ECLN
0.5%

Сырьевые материалы

POWR
0.2%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

ECLN

-

Финансовые услуги

POWR

-

ECLN

-

Здравоохранение

POWR

-

ECLN

-

Недвижимость

POWR

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

POWR vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

—

—

POWR vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

—

—

Сравнение комиссий POWR и ECLN

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и ECLN

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.68%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and ECLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

POWR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор