Сравнение POWR с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
POWR и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 10.41% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и ECLN
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
POWR vs. ECLN — Ранг доходности на риск
POWR
ECLN
Сравнение POWR c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.87 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.48 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.89 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 12.20 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.87 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между POWR и ECLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и ECLN
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и ECLN
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -32.28% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -8.45% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -19.88% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.73% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -5.07% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.00% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и ECLN
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.82% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 7.36% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 12.76% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.16% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 17.51% | +8.13% |