PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, POWR returned 15.16%/yr vs 11.85%/yr for ECLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности POWR и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 12.15%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%10.41%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between POWR and ECLN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.42

Сравнение распределения секторов POWR и ECLN

Секторы
POWR
ECLN

Коммунальные услуги

52.8%
76.4%

Промышленность

26.6%
6.8%

Энергетика

17.3%
16.3%

Технологии

2.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
ECLN
76.4%

Промышленность

POWR
26.6%
ECLN
6.8%

Энергетика

POWR
17.3%
ECLN
16.3%

Технологии

POWR
2.9%
ECLN
0.5%

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

ECLN

-

Финансовые услуги

POWR

-

ECLN

-

Здравоохранение

POWR

-

ECLN

-

Недвижимость

POWR

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG

Доходность на риск

POWR vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.83

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.36

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.49

Просадки

Сравнение просадок POWR и ECLN

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-32.28%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-5.02%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-14.68%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-19.88%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-3.65%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-4.99%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.86%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и ECLN

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.85%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.15%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.51%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

14.22%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

17.41%

+8.21%

Сравнение комиссий POWR и ECLN

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и ECLN

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and ECLN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, POWR leads with 15.16% vs 11.85% for ECLN. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POWR has performed better with a 15.16% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.83% for ECLN.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор